PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и EMCAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VCIEX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий VVSGX и EMCAX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.41

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.72

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.74

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

3.00

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.44

-0.55

Корреляция

Корреляция между VVSGX и EMCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и EMCAX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM202520242023202220212020
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и EMCAX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-51.81%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-10.15%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-6.22%

-12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-13.33%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.50%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и EMCAX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.42%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

10.49%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

17.50%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

18.18%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

20.21%

+4.94%