Сравнение VCIEX с VCSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).
VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и VCSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIEX и VCSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | -1.57% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 7.59% против 17.13% соответственно.
VCIEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.59%
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIEX и VCSTX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.
Доходность на риск
VCIEX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск
VCIEX
VCSTX
Сравнение VCIEX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | VCSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 2.87 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCIEX и VCSTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и VCSTX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности VCSTX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 7.03% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и VCSTX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIEX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -89.61% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -17.03% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -44.91% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -44.91% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -17.03% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -47.36% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.58% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и VCSTX
Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 6.80%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIEX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.30% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 17.26% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 27.56% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 26.71% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 25.32% | -8.56% |