PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VGREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 7.83% против 2.79% соответственно.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCTPX
Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCBCXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VCGAXVGREX с VCIFX

Сравнение комиссий VCIEX и VGREX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.51

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.77

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.71

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

2.65

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VGREX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.51

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.01

+0.05

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VGREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VGREX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VGREX в 3.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VGREX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VGREX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-63.57%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.63%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-34.17%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-39.92%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-12.27%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-23.96%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VGREX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.81%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.18%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

14.20%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.94%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.95%

-0.18%