Сравнение VCIEX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIEX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | -1.57% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.35% соответственно.
VCIEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.59%
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIEX и VGLSX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VCIEX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VCIEX
VGLSX
Сравнение VCIEX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.44 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.70 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.21 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCIEX и VGLSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и VGLSX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VGLSX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 7.03% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и VGLSX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIEX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -44.78% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -8.19% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -23.13% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -25.65% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -7.23% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -12.21% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.84% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и VGLSX
VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIEX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.38% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 6.00% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 10.19% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 10.15% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 10.92% | +5.84% |