PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%-1.17%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VGREXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VGLSX

Сравнение комиссий VCIEX и VVSGX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.64

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.07

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.85

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

3.27

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.64

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.11

+0.14

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VVSGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VVSGX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VVSGX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-44.74%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-13.96%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-19.17%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-25.32%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.64%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VVSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 7.11%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.15%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

15.21%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

24.25%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

25.15%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

25.15%

-8.38%