PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSCX с PMJAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, VVSCX returned 14.09%/yr vs 21.64%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VVSCX charges 0.76%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у PMJAX с доходностью 18.58%.

VVSCX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.77%
С начала года
15.68%
6 месяцев
15.16%
1 год
39.93%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMJAX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.79%
С начала года
18.58%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.10%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.58%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSCX и PMJAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		15.68%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		18.58%4.89%20.53%19.76%-5.07%-4.95%

Correlation

The correlation between VVSCX and PMJAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between VVSCX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCSTX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с QRSVXPMJAX с OFSAXPMJAX с VSFAXPMJAX с VSIAXPMJAX с OWLLX

Доходность на риск

VVSCX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.09

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.97

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.67

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

13.87

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и PMJAX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSCXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-50.53%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-7.66%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.33%

-26.72%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.38%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-17.03%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и PMJAX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) имеют волатильность 5.20% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSCXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.96%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.50%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

17.16%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

40.26%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

33.56%

-11.77%

Сравнение комиссий VVSCX и PMJAX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и PMJAX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности PMJAX в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.79%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		16.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVSCX and PMJAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVSCX has higher volatility (5.20%) compared to PMJAX (4.96%). In terms of maximum drawdown, VVSCX dropped -31.33% vs PMJAX's -50.53%.

VVSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSCX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор