PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и ARSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCIEXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий VVSCX и ARSMX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.04

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.18

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.07

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

-0.21

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.04

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.22

Корреляция

Корреляция между VVSCX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и ARSMX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и ARSMX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-51.75%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.25%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-9.05%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-8.12%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.07%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и ARSMX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.00%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.20%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

18.48%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

17.88%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

19.60%

+2.35%