PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVR с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVR с FALN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VVR (Invesco Senior Income Trust) is a stock, while FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Over the past 10 years, VVR returned 6.14%/yr vs 6.80%/yr for FALN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VVR и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Income Trust (VVR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VVR уступали акциям FALN по среднегодовой доходности: 6.14% против 6.80% соответственно.

VVR

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-1.62%
1 год
-8.19%
3 года*
5.16%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.14%

FALN

1 день
0.15%
1 месяц
1.15%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.42%
1 год
7.88%
3 года*
9.38%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVR и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVR
Invesco Senior Income Trust		-2.22%-6.18%8.97%20.86%-1.11%17.00%-0.22%16.97%-5.36%0.19%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		2.46%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between VVR and FALN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Income Trust

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с VVR:
VVR с VLTVVR с BKLNVVR с VPVVVR с LSFYXVVR с BDNVVR с BMEZVVR с VOO
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

VVR vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVR
Ранг доходности на риск VVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVR c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVRFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.72

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.50

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.00

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

8.32

-9.29

VVR vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVR на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVR и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVR и FALN

Максимальная просадка VVR за все время составила -73.79%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVRFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.79%

-29.22%

-44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-3.96%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-5.92%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-18.78%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.92%

-29.22%

-26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

0.00%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-3.30%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

0.95%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VVR и FALN

Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVRFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.17%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

3.73%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

4.59%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

7.33%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

8.92%

+14.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVR и FALN

Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности FALN в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.41%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
VVR
Invesco Senior Income Trust		14.65%13.94%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%

Часто задаваемые вопросы

VVR and FALN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVR has higher volatility (3.70%) compared to FALN (1.17%). In terms of maximum drawdown, VVR dropped -73.79% vs FALN's -29.22%.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVR и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор