Сравнение VVR с FALN
VVR (Invesco Senior Income Trust) is a stock, while FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Over the past 5 years, VVR returned 4.93%/yr vs 3.82%/yr for FALN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVR и FALN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVR показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.75%.
VVR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.98%
FALN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVR и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVR Invesco Senior Income Trust | -1.87% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -0.22% | 16.97% | -5.36% | 0.19% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 1.75% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Correlation
The correlation between VVR and FALN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVR vs. FALN — Ранг доходности на риск
VVR
FALN
Сравнение VVR c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVR | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.15 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.99 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.88 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.74 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VVR и FALN
Максимальная просадка VVR за все время составила -73.79%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и FALN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.79% | -29.22% | -44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -3.96% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -5.92% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -18.78% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -0.08% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -3.32% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 0.95% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVR и FALN
Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.36% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 3.63% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 4.54% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 7.31% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 8.95% | +14.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVR и FALN
Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности FALN в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.45% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.75% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Часто задаваемые вопросы
VVR and FALN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVR has higher volatility (4.39%) compared to FALN (1.36%). In terms of maximum drawdown, VVR dropped -73.79% vs FALN's -29.22%.
FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVR и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор