Сравнение VVPSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | -9.95% | 8.87% | -1.40% | 19.75% | -45.18% | 45.53% | -3.33% | 35.94% | -14.51% | 11.42% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPSX показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 10.16% соответственно.
VVPSX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 2.87%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPSX и VSCIX
VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
VVPSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VVPSX
VSCIX
Сравнение VVPSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.19 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.97 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 4.21 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VVPSX и VSCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPSX и VSCIX
Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | 2.64% | 2.38% | 1.17% | 0.35% | 14.10% | 22.85% | 0.09% | 4.60% | 18.92% | 6.38% | 0.32% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VVPSX и VSCIX
Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -59.66% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -14.30% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.43% | -28.13% | -27.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.43% | -41.81% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.59% | -8.97% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -10.18% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.29% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPSX и VSCIX
Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.90% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.22% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 21.62% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.70% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.53% | +2.08% |