PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVPLX с VSTSX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VVPLX returned 1.41%/yr vs 11.97%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 10.80%.

VVPLX

1 день
2.73%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.46%
1 год
-1.72%
3 года*
11.34%
5 лет*
1.41%
10 лет*
9.48%

VSTSX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
10.80%
С начала года
10.80%
1 год
22.27%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVPLX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-3.46%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		10.80%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between VVPLX and VSTSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between VVPLX and VSTSX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с GQEIXVVPLX с VPMAXVVPLX с FLCPXVVPLX с DHAMXVVPLX с FNSTXVVPLX с FEQHX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIGIXVSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

VVPLX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVPLXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.79

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.47

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.58

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

11.37

-11.60

VVPLX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и VSTSX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVPLXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-34.97%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-8.92%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-19.36%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-25.35%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.07%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.87%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

2.02%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и VSTSX

Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVPLXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.05%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

10.15%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.85%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

17.47%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.74%

+3.40%

Сравнение комиссий VVPLX и VSTSX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и VSTSX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VSTSX в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.07%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.06%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VVPLX and VSTSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to VSTSX (5.05%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVPLX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор