Сравнение VVPLX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPLX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VVPLX Vulcan Value Partners Fund	-15.88%	7.48%	17.50%	41.77%	-38.08%	21.61%	11.60%	44.43%	-7.83%	15.19%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -15.88%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

VVPLX

1 день: 1.29%

1 месяц: -8.43%

С начала года: -15.88%

6 месяцев: -17.34%

1 год: -7.48%

3 года*: 9.74%

5 лет*: 1.19%

10 лет*: 7.72%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vulcan Value Partners Fund

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VVPLX:

VVPLX с VVPSX VVPLX с FLCPX VVPLX с FNSTX VVPLX с FSKAX VVPLX с POGSX VVPLX с DHAMX VVPLX с FEQHX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий VVPLX и VSTSX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

VVPLX

Vulcan Value Partners Fund

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VVPLX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VVPLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VVPLX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.38	0.98	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.41	1.50	-1.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.23	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.44	1.51	-1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.41	7.25	-8.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPLX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VVPLX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.38	0.98	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.61	-0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.72	-0.29

Корреляция

Корреляция между VVPLX и VSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и VSTSX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VVPLX Vulcan Value Partners Fund	6.96%	5.85%	0.19%	0.05%	5.95%	11.33%	3.54%	4.37%	8.90%	1.69%	1.31%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и VSTSX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VVPLX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.95%	-34.97%	-12.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.19%	-12.41%	-7.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.95%	-25.35%	-22.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.95%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.16%	-6.21%	-12.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.25%	-4.97%	-4.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.36%	2.59%	+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и VSTSX

Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VVPLX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.94%	5.49%	-0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.13%	9.79%	+2.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.49%	18.61%	+0.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.63%	17.37%	+5.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.13%	18.86%	+3.27%

Сравнение VVPLX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и VSTSX

Сравнение доходности по годам VVPLX и VSTSX

Доходность по периодам

VVPLX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VVPLX и VSTSX

Доходность на риск

VVPLX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

VVPLX

VSTSX

Сравнение VVPLX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VVPLX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)