Сравнение VVPLX с FGJEX
VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, VVPLX returned -1.72% vs 19.32% for FGJEX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и FGJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 9.23%.
VVPLX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.46%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.48%
FGJEX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVPLX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -3.46% | 12.32% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.23% | 24.15% |
Correlation
The correlation between VVPLX and FGJEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between VVPLX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVPLX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
VVPLX
FGJEX
Сравнение VVPLX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVPLX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.39 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.93 | -10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и FGJEX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и FGJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVPLX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -8.32% | -39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -8.32% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | 0.00% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -1.04% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 2.00% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и FGJEX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVPLX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.46% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 8.26% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 10.90% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 10.90% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 10.90% | +11.24% |
Сравнение комиссий VVPLX и FGJEX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и FGJEX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности FGJEX в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.05% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.06% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VVPLX and FGJEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to FGJEX (3.46%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs FGJEX's -8.32%.
FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVPLX и FGJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор