Сравнение VVPLX с VPCCX
VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VVPLX returned 9.48%/yr vs 17.45%/yr for VPCCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и VPCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 31.33%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 9.48% против 17.45% соответственно.
VVPLX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.46%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.48%
VPCCX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 31.33%
- С начала года
- 31.33%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам VVPLX и VPCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -3.46% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 31.33% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
Correlation
The correlation between VVPLX and VPCCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2009 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between VVPLX and VPCCX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVPLX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск
VVPLX
VPCCX
Сравнение VVPLX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVPLX | VPCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.54 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 24.55 | -24.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и VPCCX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и VPCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVPLX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -47.53% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -10.29% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -19.92% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -22.75% | -25.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -34.60% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -2.74% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.73% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 2.32% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и VPCCX
Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) составляет 7.15%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVPLX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 9.07% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 15.55% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.34% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 18.04% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 18.87% | +3.27% |
Сравнение комиссий VVPLX и VPCCX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и VPCCX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VPCCX в 13.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.14% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.06% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVPLX and VPCCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPCCX has higher volatility (9.07%) compared to VVPLX (7.15%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs VPCCX's -47.53%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVPLX и VPCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор