Сравнение VVPLX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPLX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -13.95% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 15.19% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
VVPLX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 7.96%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPLX и VFFSX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
VVPLX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
VVPLX
VFFSX
Сравнение VVPLX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPLX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.98 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.49 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.52 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 7.31 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPLX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.98 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VVPLX и VFFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и VFFSX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.80% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и VFFSX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPLX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -33.82% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -12.12% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -24.51% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -6.24% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.57% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.52% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и VFFSX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPLX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.35% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.53% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 18.32% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.91% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 18.52% | +3.63% |