Сравнение VVPLX с VFFSX
VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VVPLX returned 1.41%/yr vs 13.04%/yr for VFFSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 9.96%.
VVPLX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.46%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.48%
VFFSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVPLX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -3.46% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 9.96% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Correlation
The correlation between VVPLX and VFFSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between VVPLX and VFFSX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVPLX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
VVPLX
VFFSX
Сравнение VVPLX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVPLX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.50 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 11.03 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и VFFSX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVPLX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -33.82% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -8.90% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.75% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -24.51% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.56% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -4.48% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 2.02% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и VFFSX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVPLX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.01% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.96% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 12.54% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 17.01% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 18.40% | +3.74% |
Сравнение комиссий VVPLX и VFFSX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и VFFSX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VFFSX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.09% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% |
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.06% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VVPLX and VFFSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to VFFSX (5.01%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVPLX и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор