PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVPLX с IGIAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VVPLX returned 9.48%/yr vs 15.60%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 15.60% соответственно.

VVPLX

1 день
2.73%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.46%
1 год
-1.72%
3 года*
11.34%
5 лет*
1.41%
10 лет*
9.48%

IGIAX

1 день
-1.80%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
27.23%
С начала года
27.23%
1 год
38.82%
3 года*
24.16%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVPLX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-3.46%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		27.23%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Correlation

The correlation between VVPLX and IGIAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2009 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VVPLX and IGIAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с GQEIXVVPLX с VPMAXVVPLX с FLCPXVVPLX с DHAMXVVPLX с FNSTXVVPLX с FEQHX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

VVPLX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVPLXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.43

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.28

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.77

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

19.83

-20.06

VVPLX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IGIAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и IGIAX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVPLXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-79.15%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-6.89%

-13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-19.58%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-30.18%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

-31.19%

-16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.80%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-33.26%

+23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

2.00%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и IGIAX

Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеют волатильность 7.15% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVPLXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.37%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.72%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.38%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.36%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.17%

+3.97%

Сравнение комиссий VVPLX и IGIAX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и IGIAX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности IGIAX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.85%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.06%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVPLX and IGIAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIAX has higher volatility (7.37%) compared to VVPLX (7.15%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVPLX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор