Сравнение VVOIX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOIX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOIX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.19% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOIX и VMVAX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
VVOIX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
VVOIX
VMVAX
Сравнение VVOIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.54 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.47 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.86 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VVOIX и VMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и VMVAX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и VMVAX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -43.07% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -12.42% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -19.75% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -43.07% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -4.72% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -4.41% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.67% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и VMVAX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.24% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 8.75% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 16.36% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.09% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.80% | +5.39% |