Сравнение VVOIX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOIX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOIX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.07% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOIX и VMFVX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
VVOIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
VVOIX
VMFVX
Сравнение VVOIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.63 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.03 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.91 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 3.44 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.63 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VVOIX и VMFVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и VMFVX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и VMFVX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -45.79% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -14.52% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -22.46% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -45.79% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -7.59% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -5.52% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.84% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и VMFVX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.31% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 11.35% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 20.59% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 19.55% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.88% | +2.31% |