Сравнение VVOAX с VVOIX
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) are both Mid Cap Value Equities funds from Invesco. Over the past 10 years, VVOAX returned 16.29%/yr vs 16.54%/yr for VVOIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.77%/yr for VVOIX.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и VVOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVOAX показывает доходность 24.95%, а VVOIX немного выше – 25.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVOAX имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции VVOIX немного впереди с 16.54%.
VVOAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 16.29%
VVOIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 32.86%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам VVOAX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 24.95% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 25.08% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Correlation
The correlation between VVOAX and VVOIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2005 г. | 1.00 |
The correlation between VVOAX and VVOIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOAX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
VVOAX
VVOIX
Сравнение VVOAX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 5.66 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 20.17 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и VVOIX
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и VVOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOAX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -61.77% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.17% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -24.01% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.01% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -51.52% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -11.90% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеют волатильность 6.10% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOAX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.13% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 13.89% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.92% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.17% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 24.19% | +0.01% |
Сравнение комиссий VVOAX и VVOIX
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и VVOIX
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности VVOIX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.35% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 8.47% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VVOAX and VVOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VVOIX has higher volatility (6.13%) compared to VVOAX (6.10%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs VVOIX's -61.77%.
VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVOAX и VVOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор