Сравнение VVOAX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.20% соответственно.
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и TCVIX
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
VVOAX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
VVOAX
TCVIX
Сравнение VVOAX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.66 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.65 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 6.86 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и TCVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и TCVIX
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и TCVIX
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -41.89% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -12.52% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -19.37% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -41.89% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.54% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -5.43% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.02% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и TCVIX
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.84% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 10.26% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 17.67% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.14% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 19.13% | +5.07% |