PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVIAX с VEMAX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.40%/yr vs 8.51%/yr for VEMAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 12.40% против 8.51% соответственно.

VVIAX

1 день
0.29%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.71%
1 год
25.41%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.40%

VEMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.48%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.15%
1 год
23.62%
3 года*
16.21%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVIAX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		11.90%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		8.72%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VVIAX and VEMAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VVIAX and VEMAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VVIAX и VEMAX

Секторы
VVIAX
VEMAX

Финансовые услуги

22.3%
19.5%

Здравоохранение

14.5%
3.9%

Промышленность

14.0%
8.0%

Технологии

13.4%
29.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.7%

Энергетика

8.1%
4.6%

Коммунальные услуги

5.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.1%

Сырьевые материалы

3.1%
8.0%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Финансовые услуги

VVIAX
22.3%
VEMAX
19.5%

Здравоохранение

VVIAX
14.5%
VEMAX
3.9%

Промышленность

VVIAX
14.0%
VEMAX
8.0%

Технологии

VVIAX
13.4%
VEMAX
29.6%

Потребительский защитный сектор

VVIAX
9.4%
VEMAX
3.7%

Энергетика

VVIAX
8.1%
VEMAX
4.6%

Коммунальные услуги

VVIAX
5.2%
VEMAX
2.9%

Потребительский циклический сектор

VVIAX
4.0%
VEMAX
10.7%

Коммуникационные услуги

VVIAX
3.3%
VEMAX
7.1%

Сырьевые материалы

VVIAX
3.1%
VEMAX
8.0%

Недвижимость

VVIAX
2.8%
VEMAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VVIAX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.67

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.31

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.23

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

8.22

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.67

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VEMAX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVIAXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-66.45%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-11.05%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-15.78%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-32.55%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-36.11%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.60%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-16.11%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.99%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVIAXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.77%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

12.39%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

14.79%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

15.46%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.49%

+0.26%

Сравнение комиссий VVIAX и VEMAX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VEMAX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VEMAX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.45%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.86%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VVIAX and VEMAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.77%) compared to VVIAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs VEMAX's -66.45%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVIAX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор