PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%0.10%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий VVIAX и SWLVX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VVIAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.47

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.44

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.76

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между VVIAX и SWLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и SWLVX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и SWLVX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVIAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-38.34%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.82%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-19.05%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.82%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-4.93%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.51%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и SWLVX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVIAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.47%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.30%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.74%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.85%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.67%

-1.93%