PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с USPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VV tracks the CRSP US Large Cap Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.62%/yr vs 12.60%/yr for USPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности VV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 7.90%, а USPX немного выше – 7.94%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции USPX по среднегодовой доходности: 15.62% против 12.60% соответственно.

VV

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.95%
1 год
23.37%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.65%
10 лет*
15.62%

USPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.94%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.21%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		7.90%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.94%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between VV and USPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between VV and USPX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VV и USPX

Секторы
VV
USPX

Технологии

35.9%
37.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Промышленность

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

VV
35.9%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

VV
11.8%
USPX
11.6%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
USPX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
USPX
9.5%

Здравоохранение

VV
8.6%
USPX
8.8%

Промышленность

VV
8.0%
USPX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
USPX
4.6%

Энергетика

VV
3.6%
USPX
3.3%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
USPX
2.5%

Недвижимость

VV
1.7%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

VV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.83

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.51

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.55

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.19

+0.05

VV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VV и USPX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-31.21%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.15%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.21%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.60%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-31.21%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.17%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.43%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и USPX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 4.94% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.06%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.74%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.28%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.96%

+2.25%

Сравнение комиссий VV и USPX

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и USPX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.00%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VV and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VV has higher volatility (4.94%) compared to USPX (4.89%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs USPX's -31.21%.

On 10-year performance, VV leads with 15.62% vs 12.60% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.62% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VV.

VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.83% for USPX.

VV tracks CRSP US Large Cap Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.03% for USPX.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор