Сравнение VUSV с VYM
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. VUSV is actively managed, while VYM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 13.43%.
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам VUSV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 13.43% | 3.53% |
Correlation
The correlation between VUSV and VYM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. VYM — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VYM
Сравнение VUSV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и VYM
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -56.98% | +49.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -7.16% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и VYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 10.21% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 13.90% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 16.28% | -4.61% |
Сравнение комиссий VUSV и VYM
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и VYM
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VYM в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.26% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and VYM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
VYM has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор