Сравнение VUSV с VMAX
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
VMAX Hartford US Value ETF | 17.45% | 5.41% |
Correlation
The correlation between VUSV and VMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение VUSV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и VMAX
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -19.05% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.47% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.04% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 15.25% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 15.25% | -3.58% |
Сравнение комиссий VUSV и VMAX
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и VMAX
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VMAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and VMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.18% for VUSV.
They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор