Сравнение VUSV с ITM
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while ITM is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. VUSV is actively managed, while ITM is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for ITM.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и ITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.67%.
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам VUSV и ITM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.67% | 0.93% |
Correlation
The correlation between VUSV and ITM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. ITM — Ранг доходности на риск
VUSV
ITM
Сравнение VUSV c ITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.44 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и ITM
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и ITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -24.75% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.98% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и ITM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 2.84% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 4.30% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.10% | +4.93% |
Сравнение комиссий VUSV и ITM
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и ITM
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ITM в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.92% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and ITM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
ITM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while ITM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.24% for ITM.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и ITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор