Сравнение VUSV с ASMF
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 9.39%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.39% | 4.18% |
Correlation
The correlation between VUSV and ASMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. ASMF — Ранг доходности на риск
VUSV
ASMF
Сравнение VUSV c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.30 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и ASMF
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -15.31% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.34% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.61% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и ASMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.16% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 10.97% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 10.97% | +0.97% |
Сравнение комиссий VUSV и ASMF
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и ASMF
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ASMF в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and ASMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
ASMF has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while ASMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and Virtus. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.80% for ASMF.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор