PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям SGINX по среднегодовой доходности: -0.93% против 1.14% соответственно.

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с BTTRX

Сравнение комиссий VUSTX и SGINX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VUSTX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.31

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.82

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.28

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

6.82

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.31

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между VUSTX и SGINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и SGINX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и SGINX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-17.37%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-2.96%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-17.18%

-24.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-17.37%

-29.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-1.41%

-35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-1.97%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.99%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и SGINX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.39%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

2.41%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

4.51%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

6.39%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

4.78%

+9.00%