Сравнение VUSTX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: -0.93% против 1.05% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и RFBAX
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
VUSTX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
VUSTX
RFBAX
Сравнение VUSTX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.71 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.74 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.77 | -4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 16.11 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.71 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и RFBAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и RFBAX
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и RFBAX
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -8.03% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -0.77% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -7.61% | -33.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -8.03% | -38.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -0.39% | -36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -1.19% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.23% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и RFBAX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.48% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 1.21% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 1.94% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 2.06% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 1.78% | +12.00% |