PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSTX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -0.93% против 14.11% соответственно.


VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VUSTX и IVV

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VUSTX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSTXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.00

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.52

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.54

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

7.28

-6.95

VUSTX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSTXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.00

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между VUSTX и IVV составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и IVV

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и IVV

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


VUSTXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-55.25%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.06%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-24.53%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-33.90%

-12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-5.57%

-31.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-10.84%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.55%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и IVV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUSTXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.34%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

9.47%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

18.31%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.89%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

18.03%

-4.25%