Сравнение VUSTX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -0.93% против 1.88% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и FEUGX
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VUSTX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VUSTX
FEUGX
Сравнение VUSTX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 3.06 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 7.86 | -7.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.73 | -1.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 9.44 | -9.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 32.30 | -31.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 3.06 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.68 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 1.51 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и FEUGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и FEUGX
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и FEUGX
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -18.32% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -0.53% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -3.05% | -38.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -3.17% | -43.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -0.32% | -36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -1.15% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.16% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и FEUGX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.23% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 0.96% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 1.56% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 1.48% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 1.25% | +12.53% |