PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSSX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSSX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности VUSSX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSSX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.13%8.61%1.38%4.81%-12.14%-1.37%5.79%6.37%0.26%1.61%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, VUSSX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%.

VUSSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.09%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Income Fund Class R6

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с JLSVUSSX с TFIF.LVUSSX с FMYVUSSX с BOXXVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с VADDX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий VUSSX и VADAX

VUSSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VUSSX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSSX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSSXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.72

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.13

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.91

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

4.10

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSSX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSSX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSSX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.72

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между VUSSX и VADAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSSX и VADAX

Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.43%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%0.00%0.00%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок VUSSX и VADAX

Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSSXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-60.27%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-12.61%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-21.74%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.01%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.13%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.80%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSSX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) составляет 1.82%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSSXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.47%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

8.87%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

17.25%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

16.30%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

18.54%

-13.37%