PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSI с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUSI и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 16.94%.


VUSI

1 день
0.01%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJP

1 день
1.90%
1 месяц
-10.10%
С начала года
16.94%
6 месяцев
14.83%
1 год
29.01%
3 года*
12.44%
5 лет*
10.60%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSI и DJP


Correlation

The correlation between VUSI and DJP is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Ultra Short Income ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Доходность на риск

VUSI vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DJP
Ранг доходности на риск DJP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSI c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VUSIDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

VUSI vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSI и DJP

Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и DJP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUSIDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.86%

-78.35%

+77.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-39.86%

+39.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-50.81%

+50.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSI и DJP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUSIDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

19.17%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

18.99%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.37%

17.08%

-15.71%

Сравнение комиссий VUSI и DJP

VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSI и DJP

Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


VUSI and DJP have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

VUSI has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DJP.

VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Voya and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.70% for DJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSI и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор