Сравнение VUSI с DJP
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. VUSI is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 16.94%.
VUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам VUSI и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 16.94% | 0.88% |
Correlation
The correlation between VUSI and DJP is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. DJP — Ранг доходности на риск
VUSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение VUSI c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSI | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и DJP
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -78.35% | +77.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -39.86% | +39.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -50.81% | +50.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 19.17% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 18.99% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.37% | 17.08% | -15.71% |
Сравнение комиссий VUSI и DJP
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и DJP
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and DJP have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
VUSI has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DJP.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Voya and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор