Сравнение VUSI с COM
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. VUSI is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.84%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.84% | 0.87% |
Correlation
The correlation between VUSI and COM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. COM — Ранг доходности на риск
VUSI
COM
Сравнение VUSI c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и COM
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -15.95% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.48% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -6.28% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 10.46% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 9.60% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 9.78% | -8.37% |
Сравнение комиссий VUSI и COM
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и COM
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности COM в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and COM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Voya and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор