Сравнение VUSI с CMCI
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. VUSI is actively managed, while CMCI is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 15.03%.
VUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 15.03% | 1.23% |
Correlation
The correlation between VUSI and CMCI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. CMCI — Ранг доходности на риск
VUSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMCI
Сравнение VUSI c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSI | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и CMCI
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -11.54% | +10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -9.40% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.62% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 12.30% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 12.65% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.37% | 12.65% | -11.28% |
Сравнение комиссий VUSI и CMCI
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и CMCI
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CMCI в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.60% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and CMCI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Voya and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор