Сравнение VUSFX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.33% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и JSOSX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VUSFX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VUSFX
JSOSX
Сравнение VUSFX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 5.17 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 10.21 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 3.93 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 13.42 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 90.13 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 5.17 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 4.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 2.59 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 1.98 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и JSOSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и JSOSX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и JSOSX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -6.40% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -0.26% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -0.98% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -6.19% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.17% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.47% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.04% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и JSOSX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.51% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.68% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.78% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 1.29% | -0.61% |