Сравнение VUSFX с JSOSX
VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) and JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VUSFX returned 2.71%/yr vs 3.12%/yr for JSOSX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VUSFX charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for JSOSX.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и JSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у JSOSX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.12% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.71%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам VUSFX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 1.42% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 1.16% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Correlation
The correlation between VUSFX and JSOSX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.08 |
The correlation between VUSFX and JSOSX shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSFX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VUSFX
JSOSX
Сравнение VUSFX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 3.93 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.20 | 13.36 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.57 | 82.51 | +26.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69 | 5.15 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.35 | 4.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.00 | 2.49 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 1.99 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и JSOSX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и JSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -6.40% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.26% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -0.44% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -0.98% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -6.19% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.46% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и JSOSX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.13%, в то время как у JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSFX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.20% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.54% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.68% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.79% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 1.26% | -0.58% |
Сравнение комиссий VUSFX и JSOSX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и JSOSX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности JSOSX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.62% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.53% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSFX and JSOSX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSOSX has higher volatility (0.20%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, VUSFX dropped -1.71% vs JSOSX's -6.40%.
VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 5.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSFX и JSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор