PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с WTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. VUSE is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, VUSE returned 10.91%/yr vs 13.30%/yr for WTV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.40%.

VUSE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.36%
С начала года
7.67%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.59%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.79%

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		7.67%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%2.23%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between VUSE and WTV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between VUSE and WTV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSE и WTV

Секторы
VUSE
WTV

Технологии

36.7%
18.3%

Финансовые услуги

13.6%
18.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Здравоохранение

9.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.5%

Промышленность

8.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.9%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Энергетика

2.2%
6.4%

Коммунальные услуги

1.1%
4.5%

Недвижимость

0.9%
5.4%

Технологии

VUSE
36.7%
WTV
18.3%

Финансовые услуги

VUSE
13.6%
WTV
18.5%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.0%
WTV
10.6%

Здравоохранение

VUSE
9.4%
WTV
7.5%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.0%
WTV
6.5%

Промышленность

VUSE
8.0%
WTV
10.3%

Потребительский защитный сектор

VUSE
6.6%
WTV
9.9%

Сырьевые материалы

VUSE
2.6%
WTV
2.2%

Энергетика

VUSE
2.2%
WTV
6.4%

Коммунальные услуги

VUSE
1.1%
WTV
4.5%

Недвижимость

VUSE
0.9%
WTV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VFV.TOVUSE с VUAA.LVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

VUSE vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSEWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.93

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.80

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.19

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

10.31

-4.18

VUSE vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSE и WTV

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, примерно равная максимальной просадке WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-42.18%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.15%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.49%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-19.30%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.24%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.03%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.21%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и WTV

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.37%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.19%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.86%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.07%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

20.15%

+0.07%

Сравнение комиссий VUSE и WTV

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и WTV

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WTV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and WTV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (5.10%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 10.91% for VUSE. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.46% for VUSE.

They also come from different issuers: Vident and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор