PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 18.25%/yr for VUG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSE показывает доходность 9.68%, а VUG немного выше – 9.78%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.32% против 18.25% соответственно.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VUSE and VUG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.75

The correlation between VUSE and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSE и VUG

Секторы
VUSE
VUG

Технологии

33.1%
53.5%

Финансовые услуги

14.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.2%

Здравоохранение

9.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

9.4%
17.3%

Промышленность

8.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.5%

Сырьевые материалы

2.7%
0.6%

Энергетика

2.6%
0.4%

Коммунальные услуги

1.3%
0.9%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

VUSE
33.1%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
VUG
12.2%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
VUG
4.6%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
VUG
17.3%

Промышленность

VUSE
8.6%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
VUG
0.6%

Энергетика

VUSE
2.6%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
VUG
0.9%

Недвижимость

VUSE
1.0%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VUSE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.76

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.39

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.68

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

5.90

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VUSE и VUG

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-50.68%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-16.53%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-22.85%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-35.61%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-35.61%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.25%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.09%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.71%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и VUG

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.81%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.11%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.83%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.21%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

21.44%

-1.23%

Сравнение комиссий VUSE и VUG

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и VUG

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and VUG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 12.32% for VUSE. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

VUSE has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.37% for VUG.

VUSE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор