PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VUSE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.32% против 15.04% соответственно.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VUSE and VTI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.88

The correlation between VUSE and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSE и VTI

Секторы
VUSE
VTI

Технологии

33.1%
33.5%

Финансовые услуги

14.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.3%

Промышленность

8.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.7%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Энергетика

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

VUSE
33.1%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
VTI
10.0%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
VTI
10.3%

Промышленность

VUSE
8.6%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
VTI
2.0%

Энергетика

VUSE
2.6%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
VTI
2.3%

Недвижимость

VUSE
1.0%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VUSE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.38

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.24

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.24

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

14.94

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.38

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VUSE и VTI

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-55.45%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.92%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.30%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-25.36%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-35.00%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.26%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-8.03%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.93%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и VTI

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.85% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.90%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.13%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.17%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.40%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

18.30%

+1.91%

Сравнение комиссий VUSE и VTI

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и VTI

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUSE and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 12.32% for VUSE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор