PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с VBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с VBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index, while VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 1.59%/yr for VBND. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for VBND.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и VBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у VBND с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции VBND по среднегодовой доходности: 12.32% против 1.59% соответственно.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

VBND

1 день
0.02%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.06%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и VBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.42%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%3.15%

Correlation

The correlation between VUSE and VBND is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

-0.02

The correlation between VUSE and VBND shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP

Доходность на риск

VUSE vs. VBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c VBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEVBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.18

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.77

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.80

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

4.84

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. VBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBND равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и VBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEVBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VUSE и VBND

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и VBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEVBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-18.97%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-2.82%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-4.60%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-18.97%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-18.97%

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.85%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.21%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.05%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и VBND

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEVBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.49%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.91%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

4.36%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

6.11%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

5.45%

+14.76%

Сравнение комиссий VUSE и VBND

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBND в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и VBND

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VBND в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and VBND have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (2.85%) compared to VBND (1.49%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs VBND's -18.97%.

On 10-year performance, VUSE leads with 12.32% vs 1.59% for VBND. On fees, VBND is cheaper at 0.41% per year. On volatility, VBND has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 12.32% return vs 1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBND is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VBND is Intermediate Core-Plus Bond. VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.41% for VBND.

VUSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и VBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор