PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с IVOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 11.99%/yr vs 10.16%/yr for IVOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.16% соответственно.

VUSE

1 день
-2.72%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.96%
1 год
15.50%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.99%

IVOV

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.29%
1 год
21.01%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.37%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		6.70%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.28%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between VUSE and IVOV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VUSE and IVOV has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и IVOV

Секторы
VUSE
IVOV

Технологии

33.1%
9.2%

Финансовые услуги

14.1%
21.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.5%

Здравоохранение

9.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
0.5%

Промышленность

8.6%
18.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.5%

Сырьевые материалы

2.7%
6.0%

Энергетика

2.6%
7.4%

Коммунальные услуги

1.3%
4.2%

Недвижимость

1.0%
9.6%

Технологии

VUSE
33.1%
IVOV
9.2%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
IVOV
21.9%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
IVOV
13.5%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
IVOV
3.5%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
IVOV
0.5%

Промышленность

VUSE
8.6%
IVOV
18.8%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
IVOV
5.5%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
IVOV
6.0%

Энергетика

VUSE
2.6%
IVOV
7.4%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
IVOV
4.2%

Недвижимость

VUSE
1.0%
IVOV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

VUSE vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.38

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.09

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.99

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

6.86

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOV равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VUSE и IVOV

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-45.99%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.58%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-22.61%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-22.61%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-45.99%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-1.04%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.43%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.07%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и IVOV

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 3.91% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.94%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.61%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

15.24%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

19.48%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

21.72%

-1.50%

Сравнение комиссий VUSE и IVOV

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и IVOV

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IVOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.68%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and IVOV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOV has higher volatility (3.94%) compared to VUSE (3.91%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, VUSE leads with 11.99% vs 10.16% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 11.99% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

IVOV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.46% for VUSE.

VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.10% for IVOV.

IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор