Сравнение VUSE с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
VUSE и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции IVOV по среднегодовой доходности: 10.90% против 10.02% соответственно.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и IVOV
VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
VUSE vs. IVOV — Ранг доходности на риск
VUSE
IVOV
Сравнение VUSE c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 3.45 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и IVOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и IVOV
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и IVOV
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, примерно равная максимальной просадке IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -45.99% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.63% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -22.61% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -45.99% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.12% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.46% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.88% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и IVOV
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 5.41% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.27% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.46% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 20.80% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.55% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 21.72% | -1.51% |