PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с DXUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VUSE is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, VUSE returned 18.57% vs 28.61% for DXUV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 11.86%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и DXUV

2026 (YTD)20252024
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%6.88%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between VUSE and DXUV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between VUSE and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSE и DXUV

Секторы
VUSE
DXUV

Технологии

33.1%
24.2%

Финансовые услуги

14.1%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.4%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.1%

Промышленность

8.6%
14.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.4%

Сырьевые материалы

2.7%
3.7%

Энергетика

2.6%
7.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.5%

Недвижимость

1.0%
0.4%

Технологии

VUSE
33.1%
DXUV
24.2%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
DXUV
16.3%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
DXUV
11.4%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
DXUV
8.3%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
DXUV
8.1%

Промышленность

VUSE
8.6%
DXUV
14.7%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
DXUV
5.4%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
DXUV
3.7%

Энергетика

VUSE
2.6%
DXUV
7.0%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
DXUV
0.5%

Недвижимость

VUSE
1.0%
DXUV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU

Доходность на риск

VUSE vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.26

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.16

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.37

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

13.70

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DXUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.09

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VUSE и DXUV

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-21.08%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.53%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.07%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.09%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и DXUV

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеют волатильность 2.85% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.89%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.03%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.71%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.30%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

17.30%

+2.91%

Сравнение комиссий VUSE и DXUV

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и DXUV

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and DXUV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXUV has higher volatility (2.89%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 18.57% for VUSE. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

DXUV has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.44% for VUSE.

They also come from different issuers: Vident and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор