Сравнение VUSB с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUSB и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 20.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%.
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и VUG
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. VUG — Ранг доходности на риск
VUSB
VUG
Сравнение VUSB c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.84 | 0.81 | +5.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.33 | 1.31 | +8.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 1.18 | +1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 1.11 | +8.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.27 | 3.96 | +46.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 0.81 | +5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 0.57 | +3.43 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и VUG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VUG
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VUG
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -50.68% | +48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -16.53% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -13.20% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -7.13% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 4.66% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 7.00% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 12.65% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 22.68% | -21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 22.23% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 21.38% | -20.55% |