Сравнение VUSB с SPEU
VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both exchange-traded funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market. VUSB is actively managed, while SPEU is passively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.45%/yr vs 8.33%/yr for SPEU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и SPEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 7.38%.
VUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
SPEU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам VUSB и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.48% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.08% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 7.38% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 8.68% |
Correlation
The correlation between VUSB and SPEU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between VUSB and SPEU shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSB vs. SPEU — Ранг доходности на риск
VUSB
SPEU
Сравнение VUSB c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSB | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | 1.20 | +2.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.12 | 1.48 | +10.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.82 | 5.42 | +64.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSB и SPEU
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и SPEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSB | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -62.45% | +60.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -12.09% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -14.17% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -32.70% | +30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -13.83% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 3.31% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и SPEU
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.19%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSB | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 5.81% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 13.40% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 15.92% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 17.60% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 18.51% | -17.69% |
Сравнение комиссий VUSB и SPEU
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и SPEU
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPEU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.33% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSB and SPEU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEU has higher volatility (5.81%) compared to VUSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs SPEU's -62.45%.
On 5-year performance, SPEU leads with 8.33% vs 3.45% for VUSB. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPEU has performed better with a 8.33% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VUSB.
VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.33% for SPEU.
VUSB is categorized as Ultrashort Bond, while SPEU is Europe Equities. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.09% for SPEU.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSB и SPEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор