Сравнение VUSB с BIL
VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. VUSB is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.43%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.
VUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам VUSB и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.39% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.07% |
Correlation
The correlation between VUSB and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between VUSB and BIL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSB vs. BIL — Ранг доходности на риск
VUSB
BIL
Сравнение VUSB c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -161.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 87.91 | -84.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.43 | 355.35 | -342.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.97 | 2,817.77 | -2,745.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10 | 19.71 | -12.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.14 | 13.16 | -9.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 2.78 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и BIL
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.78% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.01% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -0.01% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -0.10% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.26% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и BIL
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.05% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 0.13% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.20% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.26% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.26% | +0.56% |
Сравнение комиссий VUSB и BIL
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и BIL
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSB and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSB has higher volatility (0.18%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, VUSB leads with 3.43% vs 3.41% for BIL. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VUSB has performed better with a 3.43% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.86% for BIL.
VUSB is categorized as Ultrashort Bond, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 7.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSB и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор