PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с S5EE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - VUSA.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.L returned 14.80%/yr vs 15.57%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 18.33%.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

S5EE.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.33%
6 месяцев
19.10%
1 год
40.62%
3 года*
21.63%
5 лет*
15.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%27.94%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		18.33%11.67%20.01%22.12%-9.06%-7.03%

Correlation

The correlation between VUSA.L and S5EE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between VUSA.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и S5EE.L

Секторы
VUSA.L
S5EE.L

Технологии

35.7%
48.5%

Финансовые услуги

11.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.5%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

VUSA.L
35.7%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
S5EE.L

-

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с GLDS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

VUSA.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.39

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.58

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.70

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

17.58

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.52

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и S5EE.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-28.17%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.61%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-20.25%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-20.25%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.69%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.73%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.30%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и S5EE.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.13%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.95%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

11.94%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.78%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

19.20%

-3.55%

Сравнение комиссий VUSA.L и S5EE.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и S5EE.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.L and S5EE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

VUSA.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор