PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUS с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while USMV is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VUS charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VUS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

VUS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
14.49%
С начала года
19.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и USMV

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.82%0.88%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%0.28%

Correlation

The correlation between VUS and USMV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов VUS и USMV

Секторы
VUS
USMV

Технологии

36.7%
33.9%

Недвижимость

11.4%
2.5%

Промышленность

11.3%
6.1%

Финансовые услуги

8.8%
11.7%

Здравоохранение

8.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.2%

Энергетика

5.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

4.2%
5.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
9.4%

Коммунальные услуги

1.3%
6.9%

Технологии

VUS
36.7%
USMV
33.9%

Недвижимость

VUS
11.4%
USMV
2.5%

Промышленность

VUS
11.3%
USMV
6.1%

Финансовые услуги

VUS
8.8%
USMV
11.7%

Здравоохранение

VUS
8.3%
USMV
12.6%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
USMV
6.2%

Энергетика

VUS
5.8%
USMV
2.7%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
USMV
5.7%

Сырьевые материалы

VUS
2.6%
USMV
2.4%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.5%
USMV
9.4%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с GXLCVUS с SDCPVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с SEIX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

VUS vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.18

—

VUS vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и USMV

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-33.10%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.24%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.87%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и USMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

8.53%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.38%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.50%

+0.27%

Сравнение комиссий VUS и USMV

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и USMV

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUS and USMV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.29% for VUS.

They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор