PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while SPTM is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности VUS и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

VUS

1 день
-0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
19.93%
6 месяцев
20.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и SPTM

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.93%0.81%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%0.03%

Correlation

The correlation between VUS and SPTM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов VUS и SPTM

Секторы
VUS
SPTM

Технологии

34.7%
34.0%

Промышленность

11.5%
9.4%

Недвижимость

10.4%
2.3%

Финансовые услуги

9.5%
12.1%

Здравоохранение

8.3%
8.6%

Энергетика

6.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Технологии

VUS
34.7%
SPTM
34.0%

Промышленность

VUS
11.5%
SPTM
9.4%

Недвижимость

VUS
10.4%
SPTM
2.3%

Финансовые услуги

VUS
9.5%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

VUS
8.3%
SPTM
8.6%

Энергетика

VUS
6.0%
SPTM
3.7%

Коммуникационные услуги

VUS
5.3%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

VUS
5.2%
SPTM
10.3%

Коммунальные услуги

VUS
3.3%
SPTM
2.3%

Потребительский защитный сектор

VUS
3.2%
SPTM
4.8%

Сырьевые материалы

VUS
2.7%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с BUFXVUS с FTIFVUS с RSSYVUS с ASMFVUS с VSHY
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

VUS vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUS vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

0.46

+2.77

Просадки

Сравнение просадок VUS и SPTM

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-54.80%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.67%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-9.05%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

11.88%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.87%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

18.03%

-3.40%

Сравнение комиссий VUS и SPTM

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и SPTM

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUS and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.73% for VUS.

They also come from different issuers: Virtus and State Street. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор