PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while SCHK is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности VUS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

VUS

1 день
-1.62%
1 месяц
0.06%
С начала года
17.75%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и SCHK

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		17.75%0.88%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%0.33%

Correlation

The correlation between VUS and SCHK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов VUS и SCHK

Секторы
VUS
SCHK

Технологии

37.1%
38.0%

Недвижимость

11.2%
2.0%

Промышленность

10.9%
8.9%

Финансовые услуги

8.4%
11.2%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Энергетика

6.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Технологии

VUS
37.1%
SCHK
38.0%

Недвижимость

VUS
11.2%
SCHK
2.0%

Промышленность

VUS
10.9%
SCHK
8.9%

Финансовые услуги

VUS
8.4%
SCHK
11.2%

Здравоохранение

VUS
7.9%
SCHK
8.4%

Энергетика

VUS
6.4%
SCHK
3.2%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
SCHK
9.8%

Сырьевые материалы

VUS
3.0%
SCHK
1.9%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.4%
SCHK
4.3%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с RSSYVUS с SEIXVUS с ASGM
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

VUS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.81

—

VUS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и SCHK

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-34.80%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.98%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.16%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и SCHK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.84%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.34%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.12%

-3.96%

Сравнение комиссий VUS и SCHK

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и SCHK

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUS and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

VUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.03% for SCHK.

They also come from different issuers: Virtus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.03% for SCHK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор