Сравнение VUS с JEPQ
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. VUS is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности VUS и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
VUS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 17.75% | 0.88% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 0.36% |
Correlation
The correlation between VUS and JEPQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов VUS и JEPQ
Секторы
VUS
JEPQ
Технологии
Недвижимость
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Технологии
VUS
JEPQ
Недвижимость
VUS
JEPQ
Промышленность
VUS
JEPQ
Финансовые услуги
VUS
JEPQ
Здравоохранение
VUS
JEPQ
Энергетика
VUS
JEPQ
Коммуникационные услуги
VUS
JEPQ
Потребительский циклический сектор
VUS
JEPQ
Сырьевые материалы
VUS
JEPQ
Потребительский защитный сектор
VUS
JEPQ
Коммунальные услуги
VUS
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение VUS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и JEPQ
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -20.07% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.48% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.40% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 13.08% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.79% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.79% | -1.63% |
Сравнение комиссий VUS и JEPQ
VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и JEPQ
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and JEPQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.31% for VUS.
VUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Virtus and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для VUS и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор