PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с COWZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. VUS is actively managed, while COWZ is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VUS charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VUS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.27%.

VUS

1 день
-1.62%
1 месяц
0.06%
С начала года
17.75%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.76%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и COWZ

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		17.75%0.88%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.27%1.97%

Correlation

The correlation between VUS and COWZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов VUS и COWZ

Секторы
VUS
COWZ

Технологии

37.1%
16.0%

Недвижимость

11.2%

-

Промышленность

10.9%
8.4%

Финансовые услуги

8.4%

-

Здравоохранение

7.9%
21.8%

Энергетика

6.4%
16.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
11.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.9%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Технологии

VUS
37.1%
COWZ
16.0%

Недвижимость

VUS
11.2%
COWZ

-

Промышленность

VUS
10.9%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

VUS
8.4%
COWZ

-

Здравоохранение

VUS
7.9%
COWZ
21.8%

Энергетика

VUS
6.4%
COWZ
16.9%

Коммуникационные услуги

VUS
5.9%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

VUS
4.2%
COWZ
11.7%

Сырьевые материалы

VUS
3.0%
COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

VUS
2.4%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

VUS
1.3%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с RSSYVUS с SEIXVUS с ASGM
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

VUS vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.66

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.92

—

VUS vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS и COWZ

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-38.63%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-5.40%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.80%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и COWZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

11.38%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.64%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.90%

-4.74%

Сравнение комиссий VUS и COWZ

VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и COWZ

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности COWZ в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.00%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUS and COWZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.31% for VUS.

VUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Virtus and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.49% for COWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор