Сравнение VUKE.L с AZN
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while AZN (AstraZeneca PLC) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.78%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VUKE.L уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 9.78% против 16.57% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам VUKE.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and AZN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
VUKE.L
AZN
Сравнение VUKE.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUKE.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.64 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.17 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и AZN
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, примерно равная максимальной просадке AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -32.75% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -15.03% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -25.73% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -25.73% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -28.56% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -13.75% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.24% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 5.93% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и AZN
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.54%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 7.68% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 17.57% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 25.01% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 23.14% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 24.90% | -9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и AZN
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and AZN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор